|
TimeTactics är en helt kalender-baserad strategi för handel med aktieindex. Vi har använt ETFerna SPY, QQQ, DIA som motsvarar SP500, Nasdaq 100 samt Dow Jones. Vi har också använt DAX-index. Analysen använder inte en enda indikator utan endast kalendervillkor. Enkelhet innebär ofta robusthet. Strategin är en spin off från SPY Academy-utbildningen där vi använt data mining för att hitta statistiskt starka och svaga perioder i börskalendern. |
|
TimeTactics använder både long- och shortpositioner. De flesta av kalenderanomalierna från SPY Academy visade sig fungera på flera aktieindex. TimeTactics anslutas till de underliggande tillgångarna på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot. Positionen kan vara öppen från några gå dagar till ett par veckor som längst. |
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.