Introduktionskurs säsongsanalys
Vi använder säsongsmönster i stor utsträckning som bas för vår egen kapitalförvaltning. Det kan alla göra, inte minst med tjänsten som vår samarbetspartner Seasonax tillhandahåller.
Ett stort antal olika tillgångar och enskilda aktier uppvisar ett mer eller mindre starkt säsongsmönster, dvs en tendens att stiga eller falla under vissa delar av året. Olika tillgångar har olika mönster. Det gör att vi nästan alltid har möjlighet att hitta gynnsamma säsongsmönster oavsett tid på året som vi kan basera handeln på. Säsongsmönster kan vara mer eller mindre konsekventa, och med hjälp av Seasonax analystjänst kan vi studera närmare hur en viss period på året gått historiskt:
Kännetecknande för en bra "pattern" (kalenderfönster med start- och slutdatum för trade):
Kännetecknande för en bra "pattern" (kalenderfönster med start- och slutdatum för trade):
- Uppvisar stabilt beteende under många år bakåt
- Ungefär lika stor avkastning varje år över tid
- Endast ett mindre antal år där avkastning/beteende avviker
Nedan ser vi ett exempel på en stabil "pattern". I det här fallet tittar vi på Microsoft som under 40 års tid uppvisat relativt stabil uppgång mellan datumen 10:e oktober till 13:e november. Perioden är markerade med lodräta streck och datum syns uppe till höger. Antal vinstaffärer under de 40 åren är 74,36%, och genomsnittsvinsten per trade är hela +8,79%. Nedtill i bilden syns utvecklingen för de 40 åren, ett stabilt beteende med relativt jämn genomsnittsvinst över tid.
Olika användning av stabila säsongsmönster
- Handla direkt på enbart datum - enkelt och effektivt. Ingen ytterligare analys behövs, man har redan ett statistiskt övertag i marknaden genom det historiska mönstret. Ju fler år bakåt vi kan verifiera varje "pattern" desto stabilare statistiskt underlag.
- Använd säsongsmönster som filter - du kanske föredrar att använda en egen analys, price action, TA-indikatorer osv. Om du har en bra handelsstrategi kan denna oftast vässas ytterligare genom att filtrera med hjälp av säsongsmönster, antingen genom att undvika handel under perioder på året som uppvisar historiskt svag utveckling, eller helt enkelt bara tillåta handel under perioder som uppvisar gynnsam historisk utveckling. Detta är ett väldigt bra sätt att skaffa sig "medvind" redan från start.