Nordic Autotrading Society

 

Nordic Autotrading Society HT18 helårsutbildning är en inspelad helårsutbildning som Autostock driver i samarbete med Nordnet Markets där man som deltagare får möjlighet att studera konstruktion och drift av automatiska handelsstrategier. NAS är inte bara en utbildning, det är dessutom ett nätverk av likasinnade som du kan utbyta ideer med. 

Vårt mål med utbildningen är att man ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sin automatiska handel, och lära sig känna igen olika marknadsfaser för att vara beredd på alla tänkbara olika scenarior som kan inträffa på marknaden. Du får Nordens mest heltäckande utbildning inom automatisk handel, med erfarna kursledare som coachar dig genom de olika delarna.

Utbildningen är uppdelad på 20 kvällslektioner á ca 1,5-2 timmar. Lektionerna sändes live i webinarformat höstterminen 2018/vår 2019  och har spelats in för att deltagare ska kunna se avsnitten när som helst i efterhand. 

I utbildningen får du vara med om utvecklingen av en högeffektiv daytrading-robot (Galaxy) samt en multi asset-strategi (MASS) som själv hittar de bästa kandidaterna med ranking-teknik. Vi använder ett egenutvecklat verktyg som använder data-mining för att automatiskt hitta ett större antal statistiska övertag. Dessa används sedan i själva roboten som logiska villkor.

Utbildningens målsättning

Vi går igenom den teoretiska bakgrunden till olika indikatorer, logiska villkors uppbyggnad som mynnar ut i två olika automatiska handelsstrategier. Mycket energi läggs på riskhantering, backtestning och simulering, vanliga fällor och missförstånd, lämpliga instrument som handlas osv. Dessutom fokuserar vi på den rent praktiska driften, vad man ska tänka på och "best practice" för att nå sina mål. Vi ägnar också tid åt rent psykologiska aspekter som man råkar ut för vid användandet av automatiska handelsstrategier. Ungefär första halvan av utbildningen är ett teoriblock medan andra halvan i största utsträckning ägnas åt strategiutveckling.

Vilka förkunskaper behöver jag?

För att alla ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och maximera utbytet är det bra om man har åtminstone grundläggande kunskaper och viss erfarenhet av börshandel.

Man behöver inte vara aktiemäklare eller programmerare, men begrepp som kan vara bra att ha berört vid något tillfälle samt ha förståelse för är tex "blankning", "spread" samt viss datorvana.

Du som känner att du kanske behöver förbereda med lite grundkunskaper innan utbildningen har tex följande grundkurser som är väldigt bra att gå igenom:

		Lär dig grunderna för hur automatiska strategier konstrueras
		Vi tittar på olika tekniska analysmetoder för att avgöra börsklimat och hitta statistiska övertag
		Riskhantering - risk är viktigt och nödvändigt men måste hanteras klokt
		Driftsätt och exekvera automatiska strategier på bästa sätt
		Lär dig undvika de vanligaste fällorna vid backsimulering
		Välj rätt instrument till rätt strategi - maximera förhållandet mellan avkastning och risk
		Psykologiska aspekter vid automatisk handel
		Undvik överoptimering, s k curve-fitting
		Avancerad teknisk analys med bl a adaptiv BackTrack-teknik - s k smarta script
		Delta i forumgrupper med andra NAS-deltagare
		Mentorskap
		Under utbildning kommer du få vara med om den interaktiva utvecklingen av flera robotar inkl Galaxy
		Lifetime-licens för daytrading-strategin Galaxy ingår samt verktyg för analys

Galaxy - daytrading baserad på 26 statistiska edgar som samverkar

Huvuddelen av robotutvecklingen i utbildningen ligger på de olika statistiska edgar som tillsammans utgör Galaxy - en effektiv daytrading-robot som består av många mindre robotar. Tack vare den extremt kraftfulla scriptmotorn i Autotrader kan stora antal edgar exekveras samtidigt och vägas samman till en nettoposition som handlas automatiskt. Galaxy handlar DAX-index och har inga positioner över natten. Därmed sänks den totala risknivån även om positionerna under dagtid kan ha relativt hög hävstång tidvis. Vilka edgar som ska ingå i den personliga portföljen och hur hög hävstång som ska användas bestäms helt av användaren själv. Nedan syns ett urval av statistiska parametrar som vi går igenom i utbildningen, men som redan innan kan vara intressanta att studera för intresserade blivande kursdeltagare. Statistiken baseras på simulerad handel med Galaxy under perioden juli 2013 - april 2019.

 

NAS HT18 Galaxy (senaste uppdatering 190627) med hävstång = 1/edge 

MASS - Multi Asset robot

Vi bygger också en multi asset-robot som arbetar på ett helt annat sätt än Galaxy. MASS använder break out-teknik och handlar index och valutor samt råvaror. Iden är att risksprida och diversifiera maximalt och därmed öka den riskjusterade avkastningen.

Några statistiska nyckeltal från simulerad handel med MASS (jan 2012 - maj 2019):

Courtage 0,15% punkter per transaktion har använts i simuleringen för att ta hänsyn till spread och slipp i verklig handel. 17 olika tillgångar ingår i simuleringen nedan, bla 10 valutapar, 5 aktieindex samt guld/silver.

Parameter	Häv 1 per tillgång
CAGR (genomsnittlig årsavkastning)	24,2%
Maximal orealiserad Draw Down	15,1%
Gain to Pain	1,6
Genomsnittlig vinst/trade	0,96%
Profit factor (vinst kr/förlust kr)	4,8

 

Nedan syns analys av simulerade MASS-resultat med hjälp av Fundseeder:

Galaxy och MASS ihop som en "hedgefond"

Om man handlar både Galaxy och MASS som en och samma portfölj blir det simulerade resultatet enligt nedan. Man kan se det som en form av "lokal" hedgefond med möjlighet att själv konfigurera och justera parametervärden osv. Simulering nedan avser period juli 2013 - maj 2019: 

Utbildningen kostar 17 900 kr inkl moms i inspelad form (exkl VPS och Pro-status) och inkluderar förutom lektionerna följande:

Delta i Nordic Autotrading Society HT18

Medlemskap i Nordic Autotrading Society HT18 (engångsavgift)   NAS Grundutbildning : 17900,00 SEK

Disclaimer

Utbildningsmaterialet som deltagarna i Nordic Autotrading Society tar del av får under inga omständigheter användas som rekommendationer eller i rådgivningssyfte. Nordic Autotrading Society tar inget som helst ekonomiskt ansvar för placeringar eller affärer gjorda av deltagare baserat på utbildningsinnehållet. All användning av informationen sker på egen risk .