ROC and Roll investor


ROC and Roll har fått sitt namn från användningen av Rate of Change som mäter kursförändringen i olika tidsperspektiv. Strategin är en relativt långsamt rullande aktieportfölj som rankar anslutna aktier månadsvis och köper de 10 högst rankade enligt poängformeln. Ingen fundamental analys används överhuvudtaget.
Tanken är att ROC and Roll ska hitta de bäst trendande aktierna och därigenom rida på vinnande bolag medan sämre presterande aktier säljs - in med styrka och ut med svaghet. Handel sker alltid första börsdagen varje månad. Resultatet blir självklart helt beroende på vilka aktier som ansluts. Vi har själva valt bland de mest omsatta bolagen på Stockholm MidCap. Listan innehåller många fina bolag och det finns alltid ett antal som visar stark upptrend. Det gör att förutsättningarna finns att ROC and Roll ska kunna generera vinst den mesta delen av tiden oavsett det generella börsklimatet. Därmed klassar vi modellen som mer av en investeringsmodell snarare än tradingstrategi.

 

ROC and Roll är helt öppen och använder en enkel formel för att poängsätta aktierna. Rate of Change-funktionen mäter i årsperspektiv. Värdet vägs samman med Volatility Average Index samt antal dagar som 50-dagars medelvärdet varit uppåtriktat. Dvs, en stabil längre trend i kombination med en låg volatilitet gör att en aktie viktas högre i rankingmotorn.

För att analysen alltid ska ha förutsättning att vara träffsäker har en enkel valideringskontroll lagts till. Dess uppgift är att kontrollera varje akties datahistorik för att modellen ska undvika att ta position i ett bolag där det saknas tillräckligt med data eller där en aktiesplitt detekterats. Det finns också en stoploss-funktion för att undvika att modellen ligger kvar alltför länge i en position som går åt fel håll. Standardvärdet är inställt på 20% för varje aktie, dvs en portföljrisk på 20%/10 positioner = 2% per aktie. När en aktie stoppas ut förblir den orörd till nästa månadsskifte då ny analys av portföljen görs. Om aktien fortfarande når Topp 10-listan köps den på nytt, annars inte.

Aktiesplittar och Rate of Change-analys
På de mindre aktielistorna är det vanligt att aktiekurser splittas, dvs bolagen växer ofta snabbt med stigande aktiekurser som följd. Bolaget kan då välja att införa en sk splitt på aktien, tex 1/3 eller liknande så att 1 aktie blir 3 nya men priset sänks till 1/3. Detta påverkar analysen om man inte lägger in en splittkorrigering på det datum då det nya antalet aktier gäller. Detta måste man göra själv. Vi har ett videoklipp som visar hur en splitt läggs in: 
https://www.youtube.com/watch?v=atHvMXCWyeQ
                                                                                                            
Det räcker att lägga in splittar för det senaste året eftersom ROC and Roll-modellen inte tittar längre bakåt än så i analysen. Autotrader Pro-användare som vill simulera modellen längre bakåt i tiden behöver däremot lägga in samtliga splittar under den simulerade perioden. Annars kommer resultatet att bli missvisande. Skatteverket har bra information om splittar och datum.

Redovisning av resultat
ROC and Roll-modellens resultat är helt beroende av vilka aktier som ansluts och deras relativa performance jämfört med varandra. Vi har valt ut aktier enligt listan nedan som exempel. Var och en kan naturligtvis välja vilka aktier som helst. Notera att varje användares resultat kommer se olika ut beroende på anslutna aktier. Kravet är att det finns minst 1 års historik för att analysen ska kunna göras korrekt. Man bör också välja bolag vars aktie har så hög omsättning som möjligt för att undvika kursdrivningsproblem. Urvalet nedan har gjorts i Kalkylforskaren där vi mätt omsättningen under en tidsperiod och tagit fram de mest omsatta aktierna på MidCap-listan som har historik minst tillbaka till 2012.

 
  • Följande aktier ingår i exempelportföljen med svenska aktier främst från MidCap-listan:


     ADDT B  ANOD B  AQ BEIJ B                    
    BILI A  BIOG B  BIOT  BMAX BURE
    CAT B  CATE  CLAS B  COIC DIOS
    DUNI  ELAN B  ENQ  FAG FPAR
    GUNN  HEBA B  HIQ  HLDX HNSA
    HMS  IAR B  IVSO  KABE B KAHL
    KARO  KNOW  LAGR B  LIAB MEKO
    MVIR B  NETI B  NEWA B  NMAN NOLA B
    OEM B  OPUS  ORES  ORX PROB

     RAY B  SAS  SECT B SENS
    SKIS B  SVOL B  SYSR  TETY TRAC B
    VBG B  WIHL  VIT B  VITR XVIVO
  • Insatsen är satt till 10% av depåvärdet per aktie vid varje affär
  • Simulering startar jan 2012 med 200 000 kr på kontot utan kredit  
  • Courtage är inkluderat i simuleringen (courtageklass " Nordnet Liten" - minimi 39 kr / 0,15%)
  • Avslut har gjorts på aktuella köp- och säljpriser vid signaltillfället, några minuter innan callen för att undvika orealistiska priser
        
  • Följande aktier ingår i exempelportföljen med amerikanska aktier - ett urval av de mest omsatta från SP100 och Nasda100-listorna:

    AAPL  ADBE  AMAT  AMGN AMZN        
    ATVI  BA  BAC  BRK.B C
    CMCSA  COST  CSCO  CVX DIS
    EBAY  FDX  FISV  GILD GOOG
    HD  ILMN  INTC  INTU ISRG
    JPW  KO  LRCX  MA MCD
    MSFT  MU  NTLX  NKE NVDA
    QCOM  SBUX  TSLA  V WMT
Changelog:
201028
 Lagt till stöd för USA-aktier samt flagga för igenkänning av egna positioner, uppdat urval
200908
 Uppdaterat rankingmotor med tillägg för volatilitetsviktning
200301
 Uppdaterat script med buggfix för stoploss samt rankingmotor
191101
 Tagit bort ACAN
190601    Uppdaterat aktieurval, tagit bort PSSX, splitt HEBA, 
    
ROC and Roll Investor med svenska aktier
ROC and Roll med amerikanska aktier

 
 
Period


Depåvärde SE

Depåvärde US
sep 2020 1373 kSEK 1342 kSEK
aug 2020 1335 kSEK 1398 ksEK
jul 2020 1165 kSEK 1178 kSEK
jun 2020 1085 kSEK 1035 kSEK
maj 2020 1016 kSEK 987 kSEK
apr 2020 945 kSEK 923 kSEK
mar 2020 823 kSEK 834 kSEK
feb 2020 1111 kSEK 903 kSEK
jan 2020 1176 kSEK 961 kSEK
dec 2020 1109 kSEK 960 kSEK
nov 2019 1006 kSEK 935 kSEK
okt 2019 956 kSEK 928 kSEK
sep 2019 952 kSEK 897 kSEK
2018 808 kSEK 742 kSEK
2017
801 kSEK 673 kSEK
2016 709 kSEK 483 kSEK
2015 623 kSEK 374 kSEK
2014 320 kSEK 309 kSEK
2013 263 kSEK 283 kSEK
2012 206 kSEK 223 kSEK

200 kSEK
 
 
Nyheter
2020-10-31
Blandade signaler från olika börsindex Utvecklingen senaste veckorna har tydligt bekräftat de t...
2020-10-20
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...